Сравнение SPMD с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
SPMD и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или SCHZ.
Основные характеристики
| SPMD | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 3.44% |
| Дох-ть за 1 год | 29.43% | 8.83% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | -0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 1.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.72% | 2.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 10.24 | 6.22 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 15.92% | 5.98% |
| Макс. просадка | -57.62% | -16.93% |
| Текущая просадка | -3.53% | -3.46% |
Корреляция
Корреляция между SPMD и SCHZ составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и SCHZ
С начала года, SPMD показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 9.72% против 2.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и SCHZ
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и SCHZ
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SCHZ в 5.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.34% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.85% | 3.85% | 3.73% | 3.61% | 4.05% | 4.67% | 4.44% | 3.81% | 3.37% | 2.81% | 3.06% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и SCHZ
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и SCHZ
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.