Сравнение SPMD с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
SPMD и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между SPMD и SCHZ составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и SCHZ
Основные характеристики
SPMD:
1.27
SCHZ:
0.90
SPMD:
1.86
SCHZ:
1.34
SPMD:
1.22
SCHZ:
1.16
SPMD:
2.52
SCHZ:
0.63
SPMD:
6.98
SCHZ:
2.97
SPMD:
2.82%
SCHZ:
1.71%
SPMD:
15.53%
SCHZ:
5.63%
SPMD:
-57.62%
SCHZ:
-16.37%
SPMD:
-4.50%
SCHZ:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 9.76% против 2.83% соответственно.
SPMD
18.02%
1.07%
11.34%
19.49%
11.19%
9.76%
SCHZ
4.56%
0.75%
2.58%
5.28%
1.43%
2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и SCHZ
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и SCHZ
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHZ в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.00% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.48% | 4.98% | 3.93% | 3.26% | 3.24% | 4.45% | 4.64% | 3.61% | 3.56% | 2.97% | 3.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и SCHZ
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и SCHZ
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.