Сравнение SPMD с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
SPMD и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между SPMD и SCHZ составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и SCHZ
Основные характеристики
SPMD:
1.20
SCHZ:
0.62
SPMD:
1.74
SCHZ:
0.92
SPMD:
1.21
SCHZ:
1.11
SPMD:
2.26
SCHZ:
0.40
SPMD:
5.69
SCHZ:
1.86
SPMD:
3.36%
SCHZ:
1.88%
SPMD:
15.87%
SCHZ:
5.68%
SPMD:
-57.62%
SCHZ:
-17.08%
SPMD:
-5.45%
SCHZ:
-3.74%
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 9.90% против 2.48% соответственно.
SPMD
2.58%
-2.10%
4.97%
19.82%
10.55%
9.90%
SCHZ
-0.13%
-1.00%
0.64%
4.24%
0.99%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и SCHZ
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMD и SCHZ
SPMD
SCHZ
Сравнение SPMD c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и SCHZ
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCHZ в 6.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.24% | 6.23% | 4.95% | 3.47% | 3.61% | 3.67% | 3.96% | 3.22% | 4.01% | 3.20% | 3.33% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и SCHZ
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SCHZ в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и SCHZ
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.