PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с SCHZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.39%/yr vs 1.54%/yr for SCHZ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 11.39% против 1.54% соответственно.

SPMD

1 день
0.33%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.21%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.39%

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и SCHZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.54%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%

Correlation

The correlation between SPMD and SCHZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

-0.05

The correlation between SPMD and SCHZ shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Доходность на риск

SPMD vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDSCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.27

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.88

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.77

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

5.38

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SCHZ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.27

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SPMD и SCHZ

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-18.74%

-38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-2.70%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-6.18%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-18.01%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-18.74%

-23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.34%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-3.68%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.88%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и SCHZ

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

1.24%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

2.67%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

3.79%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

6.08%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

5.41%

+15.77%

Сравнение комиссий SPMD и SCHZ

SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и SCHZ

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHZ в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.22%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

SPMD and SCHZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMD has higher volatility (4.23%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs SCHZ's -18.74%.

On 10-year performance, SPMD leads with 11.39% vs 1.54% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.39% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPMD.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.22% for SPMD.

SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHZ is Total Bond Market. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.03% for SCHZ.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор