Сравнение SPMD с DIA
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.21%/yr vs 13.51%/yr for DIA. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPMD charges 0.03%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.51% соответственно.
SPMD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 9.93%
DIA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.51%
- Всё время*
- 9.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.47B | $2.10B | $2.43B | |
| $95.36M | $90.19M | $104.47M |
Сравнение доходности по годам SPMD и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 17.25% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 13.83% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between SPMD and DIA is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.79 |
The correlation between SPMD and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. DIA — Ранг доходности на риск
SPMD
DIA
Сравнение SPMD c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.56 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 9.92 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD и DIA
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -51.87% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.76% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -15.95% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -20.76% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -36.70% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -7.10% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.52% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и DIA
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 3.91%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.16% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.99% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 12.53% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.85% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.54% | +3.61% |
Сравнение комиссий SPMD и DIA
SPMD берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и DIA
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DIA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.32% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and DIA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIA has higher volatility (4.16%) compared to SPMD (3.91%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs DIA's -51.87%.
On 10-year performance, DIA leads with 13.51% vs 11.21% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.51% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.
DIA has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.20% for SPMD.
SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.03% for SPMD and 0.16% for DIA.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор