Сравнение SPMAX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | -2.04% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.67% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.13%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и VMCIX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
SPMAX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
SPMAX
VMCIX
Сравнение SPMAX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 4.87 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и VMCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и VMCIX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.57%, что больше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 33.57% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и VMCIX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -58.86% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.77% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -27.54% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -39.30% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -6.09% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.02% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.77% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и VMCIX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 4.96% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 9.67% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 17.68% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.66% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.91% | +1.23% |