Сравнение SPMAX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 1.04% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и SWMCX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
SPMAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
SPMAX
SWMCX
Сравнение SPMAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.68 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и SWMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и SWMCX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и SWMCX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -40.34% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.43% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -26.09% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.76% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -6.74% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.89% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и SWMCX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.61% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.50% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 19.09% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.27% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.77% | -0.58% |