Сравнение SPMAX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 8.56% против 10.15% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и GTSGX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
SPMAX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
SPMAX
GTSGX
Сравнение SPMAX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.07 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.25 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.16 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 0.47 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.07 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и GTSGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и GTSGX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и GTSGX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -73.82% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.99% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -21.94% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -38.25% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -10.00% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -29.79% | +21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.07% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и GTSGX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 4.73% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.17% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 19.05% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.36% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.01% | +2.18% |