PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMAX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMAX с FTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMAX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		-2.04%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		3.61%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPMAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 3.61%.

SPMAX

1 день
-2.36%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.94%
1 год
13.05%
3 года*
12.94%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.13%

FTSIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.31%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SAMIXSPMAX с LUNAXSPMAX с SLCGXSPMAX с SBMIXSPMAX с SMBPX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий SPMAX и FTSIX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Доходность на риск

SPMAX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMAXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.80

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

4.30

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMAX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMAXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPMAX и FTSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и FTSIX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.57%, что больше доходности FTSIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		33.57%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.62%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и FTSIX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMAXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-42.12%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-13.29%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-27.57%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-6.80%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-7.80%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.27%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и FTSIX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMAXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.08%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

11.04%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

20.05%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

19.10%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

23.47%

-3.33%