Сравнение SPMAX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.35% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и AVEMX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
SPMAX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
SPMAX
AVEMX
Сравнение SPMAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.63 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.61 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 1.48 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и AVEMX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и AVEMX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -59.76% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.42% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -18.64% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -39.76% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -7.28% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.63% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.53% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и AVEMX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.67% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 13.27% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 21.06% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.46% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.47% | +1.72% |