PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLB с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLB с DBO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SPLB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLB returned 1.60%/yr vs 10.77%/yr for DBO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SPLB charges 0.07%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 68.61%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 1.60% против 10.77% соответственно.

SPLB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.27%
С начала года
-0.40%
1 год
4.59%
3 года*
3.35%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
1.60%

DBO

1 день
3.73%
1 месяц
9.47%
6 месяцев
62.48%
С начала года
68.61%
1 год
54.48%
3 года*
15.79%
5 лет*
13.08%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLB и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.40%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
DBO
Invesco DB Oil Fund		68.61%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between SPLB and DBO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2009 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between SPLB and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с CMBSSPLB с SPHYSPLB с TLT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с KSADBO с XLEDBO с TPL

Доходность на риск

SPLB vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLBDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.51

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.15

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.97

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

5.27

-3.27

SPLB vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLB и DBO

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLBDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-90.18%

+55.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-27.73%

+22.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-28.20%

+15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-37.68%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-61.69%

+27.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-55.63%

+39.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-62.21%

+54.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

10.37%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и DBO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 2.04%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLBDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

13.53%

-11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

31.28%

-25.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

36.22%

-28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

32.96%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

31.93%

-19.01%

Сравнение комиссий SPLB и DBO

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и DBO

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности DBO в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.08%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.48%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%

Часто задаваемые вопросы

SPLB and DBO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.53%) compared to SPLB (2.04%). In terms of maximum drawdown, SPLB dropped -34.46% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.77% vs 1.60% for SPLB. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPLB has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.77% return vs 1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

SPLB has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.08% for DBO.

SPLB is categorized as Corporate Bonds, while DBO is Oil & Gas. SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SPLB and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLB и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор