Сравнение SPLB с BAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB).
SPLB и BAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLB или BAB.
Корреляция
Корреляция между SPLB и BAB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и BAB
Основные характеристики
SPLB:
0.48
BAB:
0.86
SPLB:
0.73
BAB:
1.26
SPLB:
1.09
BAB:
1.15
SPLB:
0.22
BAB:
0.37
SPLB:
1.24
BAB:
2.14
SPLB:
4.49%
BAB:
2.91%
SPLB:
11.50%
BAB:
7.28%
SPLB:
-34.46%
BAB:
-27.80%
SPLB:
-19.85%
BAB:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у BAB с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям BAB по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.40% соответственно.
SPLB
1.31%
-0.10%
-0.99%
6.67%
-2.36%
1.96%
BAB
2.17%
0.08%
0.63%
6.73%
-0.43%
2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и BAB
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BAB в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLB и BAB
SPLB
BAB
Сравнение SPLB c BAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и BAB
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности BAB в 3.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.24% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% | 4.25% |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 3.98% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и BAB
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки BAB в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и BAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и BAB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.