PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLB с BAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLB и BAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и BAB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
-0.02%8.30%1.03%8.67%-19.50%1.00%9.11%10.85%0.93%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BAB с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям BAB по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.58% соответственно.


SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

BAB

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.67%
3 года*
4.07%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий SPLB и BAB

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BAB в 0.28%.


Доходность на риск

SPLB vs. BAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина

BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c BAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLBBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.71

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.05

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.13

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

3.35

-1.67

SPLB vs. BAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BAB равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и BAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLBBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.00

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPLB и BAB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и BAB

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BAB в 4.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
4.03%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и BAB

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки BAB в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и BAB.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLBBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-27.80%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-4.50%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-24.95%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-27.80%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-5.78%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.30%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.51%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и BAB

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLBBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.14%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

3.90%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

6.61%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

8.31%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

9.70%

+3.25%