PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с IGLB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).

SPLB и IGLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и IGLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.71%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IGLB с доходностью -0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLB имеют среднегодовую доходность 2.39%, а акции IGLB немного впереди с 2.47%.

SPLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.36%
1 год
3.79%
3 года*
3.08%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
2.39%

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBSSPLB с SPHD
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с LQDIGLB с GTOIGLB с SCHD

Сравнение комиссий SPLB и IGLB

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBIGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.38

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.57

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.78

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

1.85

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLB равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.20

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPLB и IGLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и IGLB

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности IGLB в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		4.92%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и IGLB

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и IGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-34.12%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-5.41%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-34.12%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-34.12%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-14.93%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.04%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.28%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и IGLB

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеют волатильность 4.02% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.95%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

5.53%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

9.95%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

12.41%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

12.53%

+0.42%