Сравнение SPLB с CMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares CMBS ETF (CMBS).
SPLB и CMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLB или CMBS.
Корреляция
Корреляция между SPLB и CMBS составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и CMBS
Основные характеристики
SPLB:
0.43
CMBS:
1.60
SPLB:
0.66
CMBS:
2.40
SPLB:
1.08
CMBS:
1.29
SPLB:
0.20
CMBS:
0.78
SPLB:
1.11
CMBS:
5.82
SPLB:
4.47%
CMBS:
1.33%
SPLB:
11.50%
CMBS:
4.88%
SPLB:
-34.46%
CMBS:
-16.07%
SPLB:
-20.43%
CMBS:
-2.69%
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CMBS с доходностью 2.55%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPLB – 1.83% и акции CMBS – 1.83%.
SPLB
0.58%
-1.52%
-2.08%
5.51%
-2.50%
1.83%
CMBS
2.55%
0.52%
2.46%
7.66%
0.58%
1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и CMBS
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMBS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLB и CMBS
SPLB
CMBS
Сравнение SPLB c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и CMBS
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CMBS в 3.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.28% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% | 4.25% |
CMBS iShares CMBS ETF | 3.35% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.23% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и CMBS
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки CMBS в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и CMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и CMBS
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares CMBS ETF (CMBS) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.