PortfoliosLab logo
Сравнение SPLB с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLB и TLT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SPLB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.93%
36.00%
SPLB
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLB:

0.43

TLT:

0.23

Коэф-т Сортино

SPLB:

0.66

TLT:

0.41

Коэф-т Омега

SPLB:

1.08

TLT:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPLB:

0.20

TLT:

0.07

Коэф-т Мартина

SPLB:

1.11

TLT:

0.44

Индекс Язвы

SPLB:

4.47%

TLT:

7.49%

Дневная вол-ть

SPLB:

11.50%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

SPLB:

-34.46%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SPLB:

-20.43%

TLT:

-41.51%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции SPLB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.83% против -1.24% соответственно.


SPLB

С начала года

0.58%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-2.08%

1 год

5.51%

5 лет

-2.50%

10 лет

1.83%

TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLB и TLT

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLB и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLB: 0.43
TLT: 0.23
Коэффициент Сортино SPLB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLB: 0.66
TLT: 0.41
Коэффициент Омега SPLB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPLB: 1.08
TLT: 1.05
Коэффициент Кальмара SPLB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLB: 0.20
TLT: 0.07
Коэффициент Мартина SPLB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLB: 1.11
TLT: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.23
SPLB
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и TLT

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TLT в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.28%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и TLT

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.43%
-41.51%
SPLB
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и TLT

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.32%
5.98%
SPLB
TLT