Сравнение SPLB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SPLB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLB или TLT.
Основные характеристики
| SPLB | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.64% | -3.85% |
| Дох-ть за 1 год | 19.57% | 14.87% |
| Дох-ть за 3 года | -6.12% | -11.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.34% | -5.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.44% | -0.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 5.77 | 2.46 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 5.82% |
| Дневная вол-ть | 11.14% | 15.11% |
| Макс. просадка | -34.46% | -48.35% |
| Текущая просадка | -18.98% | -40.09% |
Корреляция
Корреляция между SPLB и TLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и TLT
С начала года, SPLB показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции SPLB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.44% против -0.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и TLT
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и TLT
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности TLT в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% | 4.25% | 4.89% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.65% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и TLT
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и TLT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 2.53%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.