PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

SPLB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.71%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SPLB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.39% против -1.38% соответственно.

SPLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.36%
1 год
3.79%
3 года*
3.08%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
2.39%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с CMBSSPLB с SPHD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий SPLB и TLT

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.04

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.02

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.05

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

0.11

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.04

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Корреляция

Корреляция между SPLB и TLT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и TLT

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		4.92%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.11%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и TLT

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-48.35%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-9.23%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-43.70%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-48.35%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-40.17%

+24.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-13.62%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.38%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и TLT

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.71%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

6.61%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.44%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

15.90%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

14.93%

-1.98%