Сравнение SPLB с SPHY
SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPLB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLB returned 1.63%/yr vs 4.89%/yr for SPHY. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPLB charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 1.63% против 4.89% соответственно.
SPLB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -1.20%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- 1.63%
- Всё время*
- 5.15%
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.89%
- Всё время*
- 4.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $252.62M | $176.64M | $128.38M | |
| $59.98M | $54.59M | $57.66M |
Сравнение доходности по годам SPLB и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -1.20% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -7.35% | 12.26% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.39% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Correlation
The correlation between SPLB and SPHY is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.33 |
Over the past year, SPLB and SPHY have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLB vs. SPHY — Ранг доходности на риск
SPLB
SPHY
Сравнение SPLB c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLB | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.35 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 10.44 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLB и SPHY
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -21.97% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | -2.41% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.23% | -4.85% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -15.29% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -21.97% | -12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.33% | -0.04% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -2.26% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.54% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и SPHY
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.84% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 3.04% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 3.68% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 7.18% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 7.83% | +5.09% |
Сравнение комиссий SPLB и SPHY
SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и SPHY
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности SPHY в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.21% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.56% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
SPLB and SPHY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLB has higher volatility (2.17%) compared to SPHY (0.84%). In terms of maximum drawdown, SPLB dropped -34.46% vs SPHY's -21.97%.
On 10-year performance, SPHY leads with 4.89% vs 1.63% for SPLB. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 4.89% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SPLB.
SPHY has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 5.56% for SPLB.
SPLB is categorized as Corporate Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. Their fees differ too: 0.07% for SPLB and 0.05% for SPHY.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLB и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор