PortfoliosLab logo
Сравнение SPLB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLB и SPHY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPLB и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.94%
79.87%
SPLB
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLB:

0.43

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

SPLB:

0.66

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

SPLB:

1.08

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

SPLB:

0.20

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

SPLB:

1.11

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

SPLB:

4.47%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

SPLB:

11.50%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

SPLB:

-34.46%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

SPLB:

-20.43%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 1.83% против 4.39% соответственно.


SPLB

С начала года

0.58%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-2.08%

1 год

5.51%

5 лет

-2.50%

10 лет

1.83%

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLB и SPHY

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%
График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLB и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLB: 0.43
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино SPLB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLB: 0.66
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега SPLB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPLB: 1.08
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара SPLB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLB: 0.20
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина SPLB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLB: 1.11
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
1.61
SPLB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и SPHY

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.28%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и SPHY

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.43%
-1.20%
SPLB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и SPHY

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.32%
4.20%
SPLB
SPHY