Сравнение SPLB с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPLB и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLB или SPHY.
Корреляция
Корреляция между SPLB и SPHY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и SPHY
Основные характеристики
SPLB:
0.05
SPHY:
2.41
SPLB:
0.14
SPHY:
3.55
SPLB:
1.02
SPHY:
1.45
SPLB:
0.02
SPHY:
4.27
SPLB:
0.13
SPHY:
17.37
SPLB:
3.74%
SPHY:
0.56%
SPLB:
10.38%
SPHY:
4.05%
SPLB:
-34.46%
SPHY:
-21.97%
SPLB:
-18.83%
SPHY:
-0.34%
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.28% против 4.62% соответственно.
SPLB
0.83%
0.99%
2.53%
0.70%
-1.45%
2.28%
SPHY
9.17%
0.79%
6.31%
9.90%
4.51%
4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и SPHY
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLB c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и SPHY
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности SPHY в 7.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 4.61% | 4.60% | 4.52% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% | 4.25% | 4.88% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.10% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и SPHY
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и SPHY
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.