PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

SPLB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLB имеют среднегодовую доходность 2.41%, а акции VCLT немного впереди с 2.47%.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBSSPLB с SPHD
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPYVCLT с HYGVCLT с SPAB

Сравнение комиссий SPLB и VCLT

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.36

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.54

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.78

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

1.80

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между SPLB и VCLT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и VCLT

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и VCLT

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-34.31%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-5.39%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-34.31%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-34.31%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-15.60%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.09%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.33%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и VCLT

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеют волатильность 4.03% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.99%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

5.62%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

10.21%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

12.80%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

12.84%

+0.11%