PortfoliosLab logo
Сравнение SPLB с VCLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLB и VCLT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SPLB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.41%
94.99%
SPLB
VCLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLB:

0.43

VCLT:

0.42

Коэф-т Сортино

SPLB:

0.66

VCLT:

0.65

Коэф-т Омега

SPLB:

1.08

VCLT:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPLB:

0.20

VCLT:

0.20

Коэф-т Мартина

SPLB:

1.11

VCLT:

1.10

Индекс Язвы

SPLB:

4.47%

VCLT:

4.47%

Дневная вол-ть

SPLB:

11.50%

VCLT:

11.62%

Макс. просадка

SPLB:

-34.46%

VCLT:

-34.31%

Текущая просадка

SPLB:

-20.43%

VCLT:

-20.45%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLB имеют среднегодовую доходность 1.83%, а акции VCLT немного впереди с 1.90%.


SPLB

С начала года

0.58%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-2.08%

1 год

5.51%

5 лет

-2.50%

10 лет

1.83%

VCLT

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-2.07%

1 год

5.41%

5 лет

-2.48%

10 лет

1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLB и VCLT

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLB: 0.07%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLB и VCLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLB: 0.43
VCLT: 0.42
Коэффициент Сортино SPLB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLB: 0.66
VCLT: 0.65
Коэффициент Омега SPLB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPLB: 1.08
VCLT: 1.08
Коэффициент Кальмара SPLB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLB: 0.20
VCLT: 0.20
Коэффициент Мартина SPLB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLB: 1.11
VCLT: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.42
SPLB
VCLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и VCLT

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что сопоставимо с доходностью VCLT в 5.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.28%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.31%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и VCLT

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-23.00%-22.00%-21.00%-20.00%-19.00%-18.00%-17.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.43%
-20.45%
SPLB
VCLT

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и VCLT

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеют волатильность 6.32% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.32%
6.56%
SPLB
VCLT