PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с SPIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

SPLB и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.71%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.08%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPIB по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.91% соответственно.

SPLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.36%
1 год
3.79%
3 года*
3.08%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
2.39%

SPIB

1 день
0.39%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.46%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBSSPLB с SPHD
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с LQDSPIB с BNDSPIB с EARRX

Сравнение комиссий SPLB и SPIB

И SPLB, и SPIB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.64

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.33

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.72

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

10.05

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPIB равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.64

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.43

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.88

-0.44

Корреляция

Корреляция между SPLB и SPIB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и SPIB

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SPIB в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.37%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.43%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и SPIB

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-14.94%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-2.02%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-14.80%

-19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-14.94%

-19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-1.31%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-1.91%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.55%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и SPIB

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.40%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

1.95%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

3.35%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

4.45%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

4.59%

+8.36%