PortfoliosLab logo
Сравнение SPLB с SPIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLB и SPIB составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SPLB и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.58%
89.90%
SPLB
SPIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLB:

0.48

SPIB:

2.08

Коэф-т Сортино

SPLB:

0.73

SPIB:

3.10

Коэф-т Омега

SPLB:

1.09

SPIB:

1.39

Коэф-т Кальмара

SPLB:

0.22

SPIB:

1.37

Коэф-т Мартина

SPLB:

1.24

SPIB:

8.26

Индекс Язвы

SPLB:

4.49%

SPIB:

0.95%

Дневная вол-ть

SPLB:

11.50%

SPIB:

3.77%

Макс. просадка

SPLB:

-34.46%

SPIB:

-14.94%

Текущая просадка

SPLB:

-19.85%

SPIB:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPIB по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.57% соответственно.


SPLB

С начала года

1.31%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.99%

1 год

6.67%

5 лет

-2.36%

10 лет

1.96%

SPIB

С начала года

2.50%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.44%

1 год

8.16%

5 лет

1.87%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLB и SPIB

И SPLB, и SPIB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLB: 0.07%
График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLB и SPIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLB c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLB: 0.48
SPIB: 2.08
Коэффициент Сортино SPLB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLB: 0.73
SPIB: 3.10
Коэффициент Омега SPLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPLB: 1.09
SPIB: 1.39
Коэффициент Кальмара SPLB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLB: 0.22
SPIB: 1.37
Коэффициент Мартина SPLB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLB: 1.24
SPIB: 8.26

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPIB равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
2.08
SPLB
SPIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и SPIB

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности SPIB в 4.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.24%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.44%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и SPIB

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.85%
-0.24%
SPLB
SPIB

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и SPIB

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.33%
1.97%
SPLB
SPIB