PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPIP и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.27%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.65% соответственно.

SPIP

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.65%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPIP и XLE

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPIP vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.42

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.84

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.96

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

5.16

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.93

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между SPIP и XLE составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и XLE

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.05%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и XLE

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-71.26%

+55.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-18.79%

+15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-26.04%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-66.81%

+51.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.08%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-18.05%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

7.14%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.05%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

13.94%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

24.93%

-20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

26.06%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

29.48%

-23.45%