Сравнение SPIP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPIP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.60% соответственно.
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и VTI
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. VTI — Ранг доходности на риск
SPIP
VTI
Сравнение SPIP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.48 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.52 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 7.26 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и VTI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и VTI
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и VTI
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -55.45% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -12.30% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -25.36% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -35.00% | +19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -6.25% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -8.08% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.58% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и VTI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 5.45% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.73% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 19.01% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 17.42% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 18.29% | -12.26% |