Сравнение SPIP с TIPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).
SPIP и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и TIPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции SPIP превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.40% соответственно.
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и TIPZ
SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
SPIP
TIPZ
Сравнение SPIP c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 3.44 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и TIPZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и TIPZ
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TIPZ в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.44% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и TIPZ
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TIPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -15.77% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.86% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -15.77% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -15.77% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.51% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.36% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.99% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и TIPZ
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.45% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.86% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.60% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.38% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.86% | +0.17% |