PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с STIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

SPIP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.28%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.10% соответственно.

SPIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.66%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий SPIP и STIP

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

SPIP vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.12

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

3.23

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.10

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

13.94

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.12

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.27

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.27

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.05

-0.52

Корреляция

Корреляция между SPIP и STIP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и STIP

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности STIP в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		3.81%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и STIP

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-5.50%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-0.95%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-5.50%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-5.50%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.33%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.00%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.28%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и STIP

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.60%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.97%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

1.83%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

2.76%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

2.45%

+3.58%