PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с LTPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).

SPIP и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.28%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.26%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции SPIP превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.53% против 0.61% соответственно.

SPIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.66%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

LTPZ

1 день
0.14%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-3.07%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Сравнение комиссий SPIP и LTPZ

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF

Доходность на риск

SPIP vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPLTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.27

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

-0.29

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.33

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

-0.65

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.04

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.21

+0.32

Корреляция

Корреляция между SPIP и LTPZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и LTPZ

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью LTPZ в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		3.81%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		3.80%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и LTPZ

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и LTPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-40.99%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-7.82%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-40.99%

+25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-40.99%

+25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-33.86%

+31.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-12.19%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.94%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и LTPZ

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.00%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

6.47%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

11.23%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

15.91%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

15.10%

-9.07%