Сравнение SPIP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPIP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.92% соответственно.
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и GLD
SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPIP vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPIP
GLD
Сравнение SPIP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.79 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.21 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.68 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 9.90 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.79 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.22 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и GLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и GLD
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и GLD
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -45.56% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -19.21% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -21.03% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -22.00% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -13.23% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -16.17% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 5.20% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 11.06% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 24.30% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 27.80% | -23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 17.74% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 15.87% | -9.84% |