PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPIP и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
0.27%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.92% соответственно.


SPIP

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.65%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio TIPS ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий SPIP и GLD

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

SPIP vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPIPGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.79

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.21

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.68

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

9.90

-6.87

SPIP vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPIPGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.79

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.22

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPIP и GLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и GLD

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
4.05%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и GLD

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPIPGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-45.56%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-19.21%

+16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-21.03%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-22.00%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-13.23%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-16.17%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

5.20%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и GLD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPIPGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

11.06%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

24.30%

-21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

27.80%

-23.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

17.74%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

15.87%

-9.84%