PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIP с BIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - SPIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPIP returned 2.61%/yr vs 1.91%/yr for BIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIP charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции SPIP превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.91% соответственно.

SPIP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.97%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.61%

BIV

1 день
-0.22%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.80%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIP и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		1.49%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.24%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between SPIP and BIV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.75

The correlation between SPIP and BIV shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

SPIP vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.19

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.77

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.52

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

4.60

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPIP и BIV

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIPBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-18.95%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-3.18%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-6.07%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-18.74%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-18.95%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.04%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.39%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.05%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и BIV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIPBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.36%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.90%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

4.06%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

6.40%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

5.50%

+0.51%

Сравнение комиссий SPIP и BIV

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и BIV

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BIV в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.22%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.75%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SPIP and BIV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to SPIP (0.95%). In terms of maximum drawdown, SPIP dropped -15.39% vs BIV's -18.95%.

On 10-year performance, SPIP leads with 2.61% vs 1.91% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPIP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPIP has performed better with a 2.61% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for SPIP.

SPIP has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.22% for BIV.

SPIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BIV is Intermediate Core Bond. SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SPIP and 0.03% for BIV.

SPIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIP и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор