PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с BIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

SPIP и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.27%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SPIP превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.04% соответственно.

SPIP

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.65%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

BIV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.99%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий SPIP и BIV

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

SPIP vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.10

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.59

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.82

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

5.87

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BIV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPIP и BIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и BIV

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BIV в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.05%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.10%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и BIV

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-18.95%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.87%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-18.74%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-18.95%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.03%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.40%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.89%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и BIV

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.75% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.77%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.74%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.55%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

6.39%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

5.50%

+0.53%