PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPIN с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с DIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. SPIN is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past year, SPIN returned 16.40% vs 24.90% for DIA. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 13.83%.

SPIN

1 день
-0.02%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.75%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.57%

DIA

1 день
0.44%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
10.53%
С начала года
13.83%
1 год
24.90%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.51%
Всё время*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
$2.47B$2.10B$2.43B

SPIN

State Street US Equity Premium Income ETF
$56.66K$85.51K$117.20K

Сравнение доходности по годам SPIN и DIA

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		6.75%14.14%6.47%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		13.83%14.71%4.38%

Correlation

The correlation between SPIN and DIA is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between SPIN and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPIN и DIA

Секторы
SPIN
DIA

Технологии

39.0%
16.1%

Финансовые услуги

12.3%
26.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.2%

Здравоохранение

8.7%
13.2%

Промышленность

8.6%
18.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.9%

Энергетика

2.5%
1.9%

Сырьевые материалы

2.4%
3.9%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

SPIN
39.0%
DIA
16.1%

Финансовые услуги

SPIN
12.3%
DIA
26.7%

Коммуникационные услуги

SPIN
11.1%
DIA
5.2%

Здравоохранение

SPIN
8.7%
DIA
13.2%

Промышленность

SPIN
8.6%
DIA
18.9%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.2%
DIA
10.3%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.7%
DIA
3.9%

Энергетика

SPIN
2.5%
DIA
1.9%

Сырьевые материалы

SPIN
2.4%
DIA
3.9%

Коммунальные услуги

SPIN
1.9%
DIA

-

Недвижимость

SPIN
1.5%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с SPYISPIN с QQQISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SPIN vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPIN c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPINDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.00

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.86

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.56

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

9.92

-3.20

SPIN vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIN и DIA

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-51.87%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.76%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-7.10%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.52%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и DIA

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 3.81%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.16%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.99%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

12.53%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

14.85%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

17.54%

-3.27%

Сравнение комиссий SPIN и DIA

SPIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и DIA

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DIA в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.32%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		4.84%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and DIA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.16%) compared to SPIN (3.81%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs DIA's -51.87%.

On 1-year performance, DIA leads with 24.90% vs 16.40% for SPIN. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIA has performed better with a 24.90% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for SPIN.

SPIN has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.32% for DIA.

SPIN is categorized as Derivative Income, while DIA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор