Сравнение SPIN с GLDW
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from State Street. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -8.13%.
SPIN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIN и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.41% | 0.90% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -8.13% | 9.36% |
Correlation
The correlation between SPIN and GLDW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. GLDW — Ранг доходности на риск
SPIN
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPIN c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIN | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIN и GLDW
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки GLDW в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -30.07% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -29.51% | +26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -10.30% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 37.17% | -26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 37.17% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 37.17% | -22.74% |
Сравнение комиссий SPIN и GLDW
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и GLDW
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности GLDW в 23.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 23.10% | 3.75% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.78% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPIN and GLDW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 23.10%, compared with 5.78% for SPIN.
Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор