Сравнение SPIN с GLDW
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -5.12%.
SPIN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
GLDW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -19.00%
- С начала года
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $256.89K | $296.01K | $456.33K | |
| $56.66K | $85.51K | $117.20K |
Сравнение доходности по годам SPIN и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 6.75% | 0.90% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -5.12% | 9.36% |
Correlation
The correlation between SPIN and GLDW is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. GLDW — Ранг доходности на риск
SPIN
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPIN c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIN | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIN и GLDW
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -32.55% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -27.20% | +27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -13.52% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 36.04% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 36.04% | -21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 36.04% | -21.77% |
Сравнение комиссий SPIN и GLDW
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и GLDW
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности GLDW в 25.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 25.99% | 3.75% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 4.84% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPIN and GLDW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 25.99%, compared with 4.84% for SPIN.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор