PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SPIN returned 19.75% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и QQQI

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%11.19%

Correlation

The correlation between SPIN and QQQI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between SPIN and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPIN и QQQI

Секторы
SPIN
QQQI

Технологии

39.0%
53.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
15.7%

Финансовые услуги

11.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.1%

Здравоохранение

8.3%
4.3%

Промышленность

8.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.7%

Энергетика

2.9%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

SPIN
39.0%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

SPIN
12.2%
QQQI
15.7%

Финансовые услуги

SPIN
11.5%
QQQI
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.7%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

SPIN
8.3%
QQQI
4.3%

Промышленность

SPIN
8.0%
QQQI
3.3%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.8%
QQQI
7.7%

Энергетика

SPIN
2.9%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

SPIN
2.3%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

SPIN
2.2%
QQQI
1.2%

Недвижимость

SPIN
1.6%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQSPIN с AIYY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SPIN vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.30

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.05

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.10

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

13.93

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.32

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SPIN и QQQI

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-20.00%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.61%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.52%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.19%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.14%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и QQQI

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 1.81%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.69%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.85%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

12.98%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

17.05%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

17.05%

-2.74%

Сравнение комиссий SPIN и QQQI

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и QQQI

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and QQQI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to SPIN (1.81%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 19.75% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 5.63% for SPIN.

SPIN is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор