- CUSIP
- 78470P838
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 5 сент. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $46M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $85.51K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции SPIN — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) показал доход в 6.75% с начала года и 16.40% за последние 12 месяцев.
State Street US Equity Premium Income ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPIN закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | -1.95% | -4.55% | 6.11% | 2.54% | -0.87% | 1.69% | 2.69% | 6.75% | ||||
| 2025 | 1.87% | -1.76% | -4.72% | -0.52% | 3.03% | 4.10% | 3.33% | 1.63% | 2.64% | 3.15% | 0.47% | 0.44% | 14.14% |
| 2024 | 3.57% | 0.01% | 4.69% | -1.82% | 6.47% |
Метрики бенчмарка
State Street US Equity Premium Income ETF has an annualized alpha of -1.14%, beta of 0.83, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2024.
- This ETF participated in 77.55% of S&P 500 Index downside but only 72.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.14%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 72.61%
- Участие в снижении
- 77.55%
Комиссия
Комиссия SPIN составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPIN имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.50 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 10.58 | -3.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street US Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $2.66 | $0.73 |
Дивидендный доход | 4.84% | 8.20% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street US Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.12 | $0.32 | $0.27 | $0.14 | $0.11 | $0.06 | $1.09 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.13 | $0.40 | $0.67 | $0.40 | $0.27 | $0.11 | $0.06 | $0.09 | $0.12 | $0.25 | $2.66 |
| 2024 | $0.20 | $0.23 | $0.30 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street US Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 16.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.
Текущая просадка State Street US Equity Premium Income ETF составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.85%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 10d | 4mo 27dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.81%март 2026 г. | 2mo 1d | 1mo 29d | 4moянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-4.36%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.76%июнь 2026 г. | 8d | 29d | 1mo 7dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-3.57%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 10d | 2mo 12dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SPIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -56.78% | +39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -9.10% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.17% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -10.69% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.14% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPIN
Добавьте State Street US Equity Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPIN