PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

SPIN и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и FYEE

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с GLDW
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий SPIN и FYEE

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYEE в 0.28%.

FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.52

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.97

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.95

-0.29

Корреляция

Корреляция между SPIN и FYEE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и FYEE

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и FYEE

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-18.79%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.60%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.26%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.40%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.21%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и FYEE

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 5.08% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.93%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.49%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.88%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.31%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

14.31%

+0.58%