Сравнение SPIN с IQQQ
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. SPIN is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, SPIN returned 13.78% vs 28.55% for IQQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.97%.
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIN и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.26% | 14.14% | 6.47% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.97% | 17.11% | 10.51% |
Correlation
The correlation between SPIN and IQQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between SPIN and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SPIN
IQQQ
Сравнение SPIN c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIN | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.58 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 8.79 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIN и IQQQ
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -20.41% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -11.13% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -5.13% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.63% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.25% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и IQQQ
Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 4.21%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 8.33% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 13.55% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 17.06% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 19.07% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 19.07% | -4.66% |
Сравнение комиссий SPIN и IQQQ
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и IQQQ
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности IQQQ в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.65% | 10.34% | 7.27% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.79% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPIN and IQQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (8.33%) compared to SPIN (4.21%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 28.55% vs 13.78% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 28.55% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
SPIN has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.65% for IQQQ.
SPIN is categorized as Derivative Income, while IQQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор