Сравнение SPIN с SQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY).
SPIN и SQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIN и SQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIN и SQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 14.14% | 6.09% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 22.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у SQY с доходностью -11.79%.
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIN и SQY
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.
Доходность на риск
SPIN vs. SQY — Ранг доходности на риск
SPIN
SQY
Сравнение SPIN c SQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIN | SQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.12 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.11 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | -0.27 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIN | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.09 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SPIN и SQY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и SQY
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности SQY в 109.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% | 0.00% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPIN и SQY
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки SQY в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и SQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIN | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -52.30% | +35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -37.72% | +26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -44.61% | +38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -20.77% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 15.90% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и SQY
Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIN | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 11.70% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 32.41% | -23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 45.34% | -28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 42.76% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 42.76% | -27.87% |