Сравнение SPIN с SQY
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SPIN charges 0.25%/yr vs 1.01%/yr for SQY.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и SQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPIN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. SQY — Ранг доходности на риск
SPIN
SQY
Сравнение SPIN c SQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIN | SQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIN | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPIN и SQY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и SQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | — | — |
Сравнение комиссий SPIN и SQY
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и SQY
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как SQY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.63% | 8.20% | 2.36% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for SQY.
SPIN has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.00% for SQY.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 1.01% for SQY.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и SQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор