Сравнение SPIN с ICOI
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPIN returned 19.71% vs -42.41% for ICOI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.33%.
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIN и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.91% | 23.44% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
Correlation
The correlation between SPIN and ICOI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between SPIN and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. ICOI — Ранг доходности на риск
SPIN
ICOI
Сравнение SPIN c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIN | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.73 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | -1.16 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIN | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.86 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.50 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок SPIN и ICOI
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -58.10% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -58.10% | +48.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -55.30% | +54.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -27.43% | +25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 36.48% | -34.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и ICOI
Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 1.82%, в то время как у Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 13.92% | -12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 34.93% | -26.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 49.40% | -38.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 50.41% | -36.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 50.41% | -36.08% |
Сравнение комиссий SPIN и ICOI
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и ICOI
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности ICOI в 338.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.64% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPIN and ICOI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, SPIN leads with 19.71% vs -42.41% for ICOI. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.71% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 5.64% for SPIN.
They also come from different issuers: State Street and Bitwise. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.98% for ICOI.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор