Сравнение SPIDX с VADAX
SPIDX (Invesco S&P 500 Index Fund) and VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) are both mutual funds - SPIDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, SPIDX returned 15.33%/yr vs 11.40%/yr for VADAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPIDX charges 0.29%/yr vs 0.52%/yr for VADAX.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и VADAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIDX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SPIDX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 15.33% против 11.40% соответственно.
SPIDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.33%
VADAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам SPIDX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 11.58% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -4.75% | 21.45% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 9.93% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Correlation
The correlation between SPIDX and VADAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.94 |
The correlation between SPIDX and VADAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIDX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
SPIDX
VADAX
Сравнение SPIDX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIDX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.62 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 9.91 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.78 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и VADAX
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и VADAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -60.27% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.89% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -17.92% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -21.74% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -39.32% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -7.10% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.08% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и VADAX
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.66% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.38% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 11.63% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.27% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.53% | -0.44% |
Сравнение комиссий SPIDX и VADAX
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VADAX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и VADAX
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VADAX в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 0.96% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 9.29% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
SPIDX and VADAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIDX has higher volatility (2.82%) compared to VADAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, SPIDX dropped -55.30% vs VADAX's -60.27%.
SPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIDX и VADAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор