Сравнение SPIDX с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
SPIDX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIDX или CSPX.AS.
Основные характеристики
| SPIDX | CSPX.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.61% | 32.38% |
| Дох-ть за 1 год | 37.18% | 38.37% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 12.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.64% | 16.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.09% | 14.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 19.79 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.28% | 11.95% |
| Макс. просадка | -55.30% | -33.65% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и CSPX.AS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и CSPX.AS
С начала года, SPIDX показывает доходность 26.61%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 32.38%. За последние 10 лет акции SPIDX уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 13.09% против 14.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и CSPX.AS
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIDX c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и CSPX.AS
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 0.97% | 1.23% | 1.13% | 0.98% | 1.28% | 1.50% | 1.81% | 1.49% | 1.49% | 1.74% | 1.38% | 1.60% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и CSPX.AS
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и CSPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и CSPX.AS
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.