PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIB с TDTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - SPIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPIB returned 2.86%/yr vs 2.93%/yr for TDTF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIB charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIB имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции TDTF немного впереди с 2.93%.

SPIB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.27%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.79%
10 лет*
2.86%

TDTF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.07%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIB и TDTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.46%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%

Correlation

The correlation between SPIB and TDTF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.64

The correlation between SPIB and TDTF shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с JPLDTDTF с VTIPTDTF с CPII

Доходность на риск

SPIB vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBTDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.67

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.55

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.22

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

10.66

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.47

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SPIB и TDTF

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и TDTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIBTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-12.02%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.58%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.18%

-3.79%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-12.02%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-12.02%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.57%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.91%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.48%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и TDTF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что SPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIBTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.73%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.97%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

3.06%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

5.69%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

5.07%

-0.47%

Сравнение комиссий SPIB и TDTF

SPIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и TDTF

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности TDTF в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.46%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SPIB and TDTF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIB has higher volatility (0.93%) compared to TDTF (0.73%). In terms of maximum drawdown, SPIB dropped -14.94% vs TDTF's -12.02%.

On 10-year performance, TDTF leads with 2.93% vs 2.86% for SPIB. On fees, SPIB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDTF has performed better with a 2.93% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.46% for SPIB.

SPIB is categorized as Corporate Bonds, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. SPIB tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.07% for SPIB and 0.18% for TDTF.

SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIB и TDTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор