PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIB с AGG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

SPIB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.17%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SPIB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.94% против 1.68% соответственно.

SPIB

1 день
0.18%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.20%
3 года*
5.42%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.94%

AGG

1 день
0.23%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.86%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий SPIB и AGG

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SPIB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.02

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.44

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.70

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

4.71

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.28

Корреляция

Корреляция между SPIB и AGG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и AGG

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AGG в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.43%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.94%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и AGG

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-18.43%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.52%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-17.82%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-18.43%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.07%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.71%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.91%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и AGG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.42%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.69%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

2.55%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

4.36%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

6.07%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

5.39%

-0.80%