Сравнение SPHQ с VMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO).
SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и VMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и VMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 1.72% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VMO с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции VMO по среднегодовой доходности: 13.63% против 1.84% соответственно.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
VMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHQ vs. VMO — Ранг доходности на риск
SPHQ
VMO
Сравнение SPHQ c VMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | VMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.14 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.05 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.15 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и VMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и VMO
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VMO в 7.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.85% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и VMO
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки VMO в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -50.11% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -6.59% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -37.70% | +12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -37.70% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -10.60% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -9.88% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.15% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и VMO
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.02% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 6.07% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 10.01% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 11.43% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 12.65% | +5.16% |