PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		1.29%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-4.54%3.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.79% против 13.75% соответственно.

VMO

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.71%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.88%
3 года*
6.04%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
1.79%

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VMO:
VMO с SPHQVMO с VFV.TOVMO с IEMGVMO с VOOVMO с IIMVMO с VEAVMO с VT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VMO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.94

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

7.16

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Корреляция

Корреляция между VMO и VTI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и VTI

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.89%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VMO и VTI

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-55.45%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.92%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-25.36%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

-35.00%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-5.39%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-8.08%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.62%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и VTI

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.41%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

9.75%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

19.02%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

17.40%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

18.28%

-5.63%