PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		1.72%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-4.54%3.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.84% против 13.69% соответственно.

VMO

1 день
0.42%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.53%
1 год
8.33%
3 года*
5.79%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
1.84%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VMO:
VMO с SPHQVMO с VFV.TOVMO с IEMGVMO с VOOVMO с IIMVMO с VEAVMO с VT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VMO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.98

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.52

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

7.30

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.61

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Корреляция

Корреляция между VMO и VTI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и VTI

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.85%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VMO и VTI

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-55.45%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-12.30%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-25.36%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

-35.00%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-5.54%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-8.08%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.60%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и VTI

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.48%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.75%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

19.02%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

17.41%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

18.29%

-5.64%