Сравнение VMO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VMO и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMO и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 1.72% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VMO показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.84% против 13.69% соответственно.
VMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 1.84%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMO vs. VTI — Ранг доходности на риск
VMO
VTI
Сравнение VMO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 7.30 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.61 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.75 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VMO и VTI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO и VTI
Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.85% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VMO и VTI
Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -55.45% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -12.30% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -25.36% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.70% | -35.00% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.54% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -8.08% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.60% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO и VTI
Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.48% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 9.75% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 19.02% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 17.41% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 18.29% | -5.64% |