PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, VMO returned 1.74%/yr vs 15.38%/yr for VTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.74% против 15.38% соответственно.

VMO

1 день
0.10%
1 месяц
2.94%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.51%
1 год
17.89%
3 года*
8.78%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.74%

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.28%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-4.54%3.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VMO and VTI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.14

The correlation between VMO and VTI shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VMO:
VMO с VFV.TOVMO с SPHQVMO с VOOVMO с IEMGVMO с VEAVMO с IIMVMO с VT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VMO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.81

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.48

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.59

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

11.45

-1.00

VMO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMO и VTI

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-55.45%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.92%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-19.30%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-25.36%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

-35.00%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.77%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-8.01%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.02%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и VTI

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.86%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

10.00%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

12.75%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

17.50%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

18.31%

-5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и VTI

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.59%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VMO and VTI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.86%) compared to VMO (2.61%). In terms of maximum drawdown, VMO dropped -50.11% vs VTI's -55.45%.

VMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор