PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с TAIL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. SPHQ is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, SPHQ returned 14.55%/yr vs -8.40%/yr for TAIL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.78%.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.74%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.53%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
0.14%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%9.80%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between SPHQ and TAIL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.64

The correlation between SPHQ and TAIL shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и TAIL

Секторы
SPHQ
TAIL

Технологии

33.1%
39.0%

Промышленность

20.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

14.7%
4.5%

Финансовые услуги

12.6%
11.1%

Здравоохранение

8.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Энергетика

0.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.4%
10.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

SPHQ
33.1%
TAIL
39.0%

Промышленность

SPHQ
20.7%
TAIL
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.7%
TAIL
4.5%

Финансовые услуги

SPHQ
12.6%
TAIL
11.1%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
TAIL
8.3%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
TAIL
9.9%

Коммунальные услуги

SPHQ
3.4%
TAIL
2.1%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.0%
TAIL
1.7%

Энергетика

SPHQ
0.7%
TAIL
3.1%

Коммуникационные услуги

SPHQ
0.4%
TAIL
10.6%

Недвижимость

SPHQ

-

TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

SPHQ vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-1.00

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.43

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.78

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

-1.82

+13.58

SPHQ vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и TAIL

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-52.36%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.99%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-20.69%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-38.44%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.35%

+51.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-29.18%

+18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.68%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и TAIL

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.51%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

6.56%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

8.51%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.91%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

14.92%

+2.98%

Сравнение комиссий SPHQ и TAIL

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и TAIL

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TAIL в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and TAIL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.55% vs -8.40% for TAIL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.55% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.59% for TAIL.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор