PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с RECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с RECS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.04%/yr vs 9.99%/yr for RECS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и RECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции RECS по среднегодовой доходности: 15.04% против 9.99% соответственно.

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%

RECS

1 день
0.92%
1 месяц
4.54%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.59%
1 год
26.16%
3 года*
22.11%
5 лет*
14.25%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и RECS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		7.59%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between SPHQ and RECS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.46

Over the past year, SPHQ and RECS have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPHQ и RECS

Секторы
SPHQ
RECS

Технологии

28.1%
33.6%

Промышленность

24.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

15.4%
5.0%

Финансовые услуги

13.3%
13.2%

Здравоохранение

8.4%
9.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.6%

Сырьевые материалы

2.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.2%

Энергетика

0.7%
3.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

SPHQ
28.1%
RECS
33.6%

Промышленность

SPHQ
24.3%
RECS
6.7%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
RECS
5.0%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
RECS
13.2%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
RECS
9.9%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
RECS
10.6%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
RECS
2.1%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
RECS
11.0%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
RECS
2.2%

Энергетика

SPHQ
0.7%
RECS
3.4%

Недвижимость

SPHQ

-

RECS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Columbia Research Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGPRECS с RUNN

Доходность на риск

SPHQ vs. RECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c RECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQRECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.23

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.09

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.98

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

12.83

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. RECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RECS равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и RECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQRECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.23

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и RECS

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и RECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQRECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-34.29%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.82%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-18.60%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-22.08%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-34.29%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-1.28%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и RECS

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQRECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.04%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.88%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.80%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.38%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.21%

+1.65%

Сравнение комиссий SPHQ и RECS

И SPHQ, и RECS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и RECS

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью RECS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.03%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and RECS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to RECS (3.04%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs RECS's -34.29%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 9.99% for RECS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ and RECS have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPHQ and RECS have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

SPHQ is categorized as S&P 500, while RECS is Large Cap Growth Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and Ameriprise Financial.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и RECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор