- Эмитент
- Ameriprise Financial
- Дата выпуска
- 25 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции RECS — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RECS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,929.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) показал доход в 6.61% с начала года и 25.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RECS составила 9.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Research Enhanced Core ETF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 9.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RECS по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 18% месяцев были с положительной доходностью, а 82% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RECS закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | -0.73% | -4.67% | 8.11% | 3.75% | -0.41% | 6.61% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -1.18% | -5.47% | -1.17% | 6.34% | 5.42% | 2.53% | 3.55% | 3.30% | 1.66% | -0.17% | 0.85% | 19.30% |
| 2024 | 2.42% | 5.21% | 3.75% | -4.00% | 4.91% | 3.43% | 1.24% | 2.33% | 1.44% | 0.27% | 5.94% | -2.86% | 26.27% |
| 2023 | 5.45% | -1.88% | 2.14% | 2.40% | -0.91% | 6.08% | 3.33% | -2.09% | -3.90% | -2.03% | 8.41% | 4.87% | 23.19% |
| 2022 | -3.46% | -2.97% | 2.86% | -6.56% | 0.53% | -8.54% | 8.00% | -3.04% | -9.58% | 9.21% | 5.40% | -5.11% | -14.39% |
| 2021 | 0.21% | 2.50% | 5.73% | 5.16% | 1.38% | 2.27% | 2.94% | 3.35% | -5.12% | 6.34% | -0.75% | 5.22% | 32.73% |
Метрики бенчмарка
Columbia Research Enhanced Core ETF has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.27, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2001.
- This ETF participated in 30.43% of S&P 500 Index downside but only 29.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 29.54%
- Участие в снижении
- 30.43%
Комиссия
Комиссия RECS составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RECS имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RECS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 13.52 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Research Enhanced Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.38 | $0.28 | $0.32 | $5.56 | $0.27 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Research Enhanced Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $5.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Research Enhanced Core ETF показал максимальную просадку в 34.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Research Enhanced Core ETF составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.29%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.08%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 10mo 1d | 1y 7moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.60%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -11.78%окт. 2019 г. | 7d | 3mo 9d | 3mo 16dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.64%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 1mo 5d | 4mo 3dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| RECS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -56.78% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.10% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -18.90% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -25.43% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -33.92% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.74% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.72% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RECS
Добавьте Columbia Research Enhanced Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RECS