PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RECS с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с PRF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 10.27%/yr vs 13.75%/yr for PRF. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RECS charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности RECS и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 10.27% против 13.75% соответственно.

RECS

1 день
0.29%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
10.15%
С начала года
10.31%
1 год
20.78%
3 года*
21.31%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.27%
Всё время*
3.99%

PRF

1 день
-0.45%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
13.29%
С начала года
19.74%
1 год
33.36%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.75%
Всё время*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF
$14.15M$15.87M$21.40M

RECS

Columbia Research Enhanced Core ETF
$22.49M$20.12M$19.81M

Сравнение доходности по годам RECS и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		10.31%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		19.74%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between RECS and PRF is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г.

0.44

Over the past year, RECS and PRF have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RECS и PRF

Секторы
RECS
PRF

Технологии

36.6%
22.3%

Финансовые услуги

11.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.0%

Здравоохранение

9.1%
12.6%

Промышленность

8.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.2%

Энергетика

3.0%
7.1%

Недвижимость

2.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%
3.1%

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Технологии

RECS
36.6%
PRF
22.3%

Финансовые услуги

RECS
11.9%
PRF
16.0%

Коммуникационные услуги

RECS
10.2%
PRF
8.7%

Потребительский циклический сектор

RECS
9.4%
PRF
9.0%

Здравоохранение

RECS
9.1%
PRF
12.6%

Промышленность

RECS
8.9%
PRF
9.3%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.5%
PRF
6.2%

Энергетика

RECS
3.0%
PRF
7.1%

Недвижимость

RECS
2.2%
PRF
2.6%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
PRF
3.1%

Сырьевые материалы

RECS
1.9%
PRF
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с SPHQRECS с IUSRECS с RUNNRECS с SPGPRECS с GARP
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с PXF

Доходность на риск

RECS vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RECS c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.10

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.28

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.08

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

21.28

-11.47

RECS vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и PRF

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-60.35%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.59%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-15.82%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-19.72%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-38.16%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-6.88%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.57%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и PRF

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.84%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.07%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.80%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

15.11%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.60%

-1.30%

Сравнение комиссий RECS и PRF

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и PRF

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PRF в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.33%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.01%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and PRF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RECS has higher volatility (3.59%) compared to PRF (2.84%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.75% vs 10.27% for RECS. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.75% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.01% for RECS.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор