Сравнение RECS с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
RECS и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RECS или PRF.
Корреляция
Корреляция между RECS и PRF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RECS и PRF
Основные характеристики
RECS:
1.91
PRF:
1.69
RECS:
2.57
PRF:
2.37
RECS:
1.35
PRF:
1.31
RECS:
2.94
PRF:
2.94
RECS:
12.00
PRF:
8.38
RECS:
1.96%
PRF:
2.27%
RECS:
12.30%
PRF:
11.25%
RECS:
-34.29%
PRF:
-60.35%
RECS:
-1.54%
PRF:
-2.04%
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 3.67%.
RECS
2.48%
1.60%
13.15%
22.51%
15.26%
N/A
PRF
3.67%
3.16%
10.52%
18.32%
12.65%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и PRF
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RECS и PRF
RECS
PRF
Сравнение RECS c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и PRF
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности PRF в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.07% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.65% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.72% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и PRF
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и PRF
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.