PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с PRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и PRF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.70%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.62% соответственно.


RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%

PRF

1 день
2.15%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.97%
1 год
19.57%
3 года*
16.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Сравнение комиссий RECS и PRF

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.


Доходность на риск

RECS vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.75

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.72

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

8.13

-0.93

RECS vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между RECS и PRF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и PRF

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PRF в 1.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.56%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Просадки

Сравнение просадок RECS и PRF

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и PRF.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-60.35%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.03%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-19.72%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-38.16%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.58%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.98%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.54%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и PRF

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.26%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.35%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.14%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.22%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.69%

-1.55%