PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 9.89%/yr vs 13.67%/yr for PRF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RECS charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности RECS и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.67% соответственно.

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between RECS and PRF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.44

Over the past year, RECS and PRF have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RECS и PRF

Секторы
RECS
PRF

Технологии

33.6%
20.9%

Финансовые услуги

13.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.1%

Здравоохранение

9.9%
11.7%

Промышленность

6.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.3%

Энергетика

3.4%
8.2%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%
3.1%

Сырьевые материалы

2.1%
3.4%

Технологии

RECS
33.6%
PRF
20.9%

Финансовые услуги

RECS
13.2%
PRF
15.4%

Коммуникационные услуги

RECS
11.0%
PRF
10.2%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.6%
PRF
9.1%

Здравоохранение

RECS
9.9%
PRF
11.7%

Промышленность

RECS
6.7%
PRF
9.2%

Потребительский защитный сектор

RECS
5.0%
PRF
6.3%

Энергетика

RECS
3.4%
PRF
8.2%

Недвижимость

RECS
2.3%
PRF
2.5%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
PRF
3.1%

Сырьевые материалы

RECS
2.1%
PRF
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с SPHQRECS с IUSRECS с SPGPRECS с RUNN
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

RECS vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.10

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.33

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.00

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

20.67

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.10

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RECS и PRF

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-60.35%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.59%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-15.82%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-19.72%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-38.16%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.20%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-6.93%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и PRF

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.64%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.74%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

10.63%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.18%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.67%

-1.45%

Сравнение комиссий RECS и PRF

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и PRF

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and PRF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RECS has higher volatility (2.97%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.67% vs 9.89% for RECS. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.67% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.04% for RECS.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор