Сравнение RECS с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
RECS и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -3.89% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.74% соответственно.
RECS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 8.76%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и SPGP
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
RECS vs. SPGP — Ранг доходности на риск
RECS
SPGP
Сравнение RECS c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.40 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.73 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.61 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 2.47 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.40 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.37 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между RECS и SPGP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и SPGP
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и SPGP
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -42.08% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -15.00% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -22.87% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -42.08% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -7.95% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -4.39% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.72% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и SPGP
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.08%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.32% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 11.83% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 21.81% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.48% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 21.16% | -5.02% |