PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RECS с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с SPGP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 10.27%/yr vs 15.29%/yr for SPGP. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RECS charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности RECS и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.27% против 15.29% соответственно.

RECS

1 день
0.29%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
10.15%
С начала года
10.31%
1 год
20.78%
3 года*
21.31%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.27%
Всё время*
3.99%

SPGP

1 день
0.18%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.67%
С начала года
13.56%
1 год
19.42%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.41%
10 лет*
15.29%
Всё время*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RECS

Columbia Research Enhanced Core ETF
$22.49M$20.12M$19.81M

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF
$13.39M$11.76M$9.10M

Сравнение доходности по годам RECS и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		10.31%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		13.56%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between RECS and SPGP is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.57

Over the past year, RECS and SPGP have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RECS и SPGP

Секторы
RECS
SPGP

Технологии

36.6%
22.6%

Финансовые услуги

11.9%
30.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.8%

Здравоохранение

9.1%
9.8%

Промышленность

8.9%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.0%

Энергетика

3.0%
1.2%

Недвижимость

2.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

RECS
36.6%
SPGP
22.6%

Финансовые услуги

RECS
11.9%
SPGP
30.5%

Коммуникационные услуги

RECS
10.2%
SPGP
6.7%

Потребительский циклический сектор

RECS
9.4%
SPGP
12.8%

Здравоохранение

RECS
9.1%
SPGP
9.8%

Промышленность

RECS
8.9%
SPGP
10.0%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.5%
SPGP
1.0%

Энергетика

RECS
3.0%
SPGP
1.2%

Недвижимость

RECS
2.2%
SPGP
2.9%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
SPGP
2.7%

Сырьевые материалы

RECS
1.9%
SPGP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNNRECS с GARP
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с PAVESPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

RECS vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RECS c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.24

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.84

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.75

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

6.70

+3.11

RECS vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и SPGP

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-42.08%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.15%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-22.87%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-22.87%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-42.08%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-4.32%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.90%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и SPGP

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 3.59%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.98%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.23%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.74%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

18.66%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

21.22%

-4.92%

Сравнение комиссий RECS и SPGP

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и SPGP

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPGP в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.01%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.78%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

RECS and SPGP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.98%) compared to RECS (3.59%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, SPGP leads with 15.29% vs 10.27% for RECS. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 15.29% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

RECS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.78% for SPGP.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPGP is Multi-factor. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.36% for SPGP.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор