PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с SPGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 9.89%/yr vs 14.80%/yr for SPGP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RECS charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности RECS и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 9.89% против 14.80% соответственно.

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between RECS and SPGP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.56

Over the past year, RECS and SPGP have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RECS и SPGP

Секторы
RECS
SPGP

Технологии

33.6%
22.8%

Финансовые услуги

13.2%
22.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
18.0%

Здравоохранение

9.9%
3.8%

Промышленность

6.7%
16.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.4%
7.1%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

RECS
33.6%
SPGP
22.8%

Финансовые услуги

RECS
13.2%
SPGP
22.2%

Коммуникационные услуги

RECS
11.0%
SPGP
6.6%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.6%
SPGP
18.0%

Здравоохранение

RECS
9.9%
SPGP
3.8%

Промышленность

RECS
6.7%
SPGP
16.8%

Потребительский защитный сектор

RECS
5.0%
SPGP

-

Энергетика

RECS
3.4%
SPGP
7.1%

Недвижимость

RECS
2.3%
SPGP
2.7%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
SPGP

-

Сырьевые материалы

RECS
2.1%
SPGP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNN
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

RECS vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.14

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.73

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.55

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

5.94

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.14

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RECS и SPGP

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-42.08%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.15%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-22.87%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-22.87%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-42.08%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.56%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-4.36%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.90%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и SPGP

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 2.97%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.74%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

11.57%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

15.13%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.51%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

21.20%

-4.98%

Сравнение комиссий RECS и SPGP

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и SPGP

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

RECS and SPGP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to RECS (2.97%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.80% vs 9.89% for RECS. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.80% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

RECS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.88% for SPGP.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPGP is S&P 500. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.36% for SPGP.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор