PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 9.89%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RECS charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RECS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.89% против 15.56% соответственно.

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RECS and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.61

Over the past year, RECS and VOO have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RECS и VOO

Секторы
RECS
VOO

Технологии

33.6%
35.7%

Финансовые услуги

13.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.2%

Здравоохранение

9.9%
8.5%

Промышленность

6.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Технологии

RECS
33.6%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

RECS
13.2%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

RECS
11.0%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.6%
VOO
10.2%

Здравоохранение

RECS
9.9%
VOO
8.5%

Промышленность

RECS
6.7%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

RECS
5.0%
VOO
4.9%

Энергетика

RECS
3.4%
VOO
3.5%

Недвижимость

RECS
2.3%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

RECS
2.1%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с SPYRECS с CREDRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGPRECS с RUNN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RECS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.39

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.25

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.16

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

14.73

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.89

-0.51

Просадки

Сравнение просадок RECS и VOO

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-33.99%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.90%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-18.69%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-24.52%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-33.99%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.70%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.69%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и VOO

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.97% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.84%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.90%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

11.80%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.81%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.01%

-1.79%

Сравнение комиссий RECS и VOO

RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и VOO

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RECS and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RECS has higher volatility (2.97%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 9.89% for RECS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for RECS.

RECS and VOO have nearly identical dividend yields, around 1.04%.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор