Сравнение RECS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RECS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RECS или VOO.
Основные характеристики
| RECS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.01% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 27.70% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 8.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 11.40% | 11.57% |
| Макс. просадка | -34.29% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.71% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между RECS и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RECS и VOO
С начала года, RECS показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и VOO
RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RECS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и VOO
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.90% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и VOO
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и VOO
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.