PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с RUNN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital. RECS is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past 3 years, RECS returned 20.55%/yr vs 7.89%/yr for RUNN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RECS charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности RECS и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -4.70%.

RECS

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.92%
С начала года
4.95%
6 месяцев
3.98%
1 год
21.27%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.53%
10 лет*
9.72%

RUNN

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-5.86%
1 год
-3.73%
3 года*
7.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и RUNN

2026 (YTD)202520242023
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		4.95%19.30%26.27%12.42%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-4.70%2.30%17.16%11.90%

Correlation

The correlation between RECS and RUNN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between RECS and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RECS и RUNN

Секторы
RECS
RUNN

Технологии

32.9%
17.8%

Финансовые услуги

16.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.3%

Здравоохранение

9.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.1%

Промышленность

7.3%
39.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Технологии

RECS
32.9%
RUNN
17.8%

Финансовые услуги

RECS
16.9%
RUNN
12.8%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.4%
RUNN
8.3%

Здравоохранение

RECS
9.2%
RUNN
13.3%

Коммуникационные услуги

RECS
7.6%
RUNN
2.1%

Промышленность

RECS
7.3%
RUNN
39.4%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.8%
RUNN

-

Энергетика

RECS
3.5%
RUNN

-

Коммунальные услуги

RECS
2.3%
RUNN

-

Недвижимость

RECS
2.3%
RUNN

-

Сырьевые материалы

RECS
2.2%
RUNN
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGP
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQRUNN с SPY

Доходность на риск

RECS vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.29

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.33

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.36

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

-0.79

+11.03

RECS vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и RUNN

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-16.83%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-10.34%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-16.83%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-9.50%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.61%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.70%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и RUNN

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеют волатильность 3.90% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.89%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.90%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.04%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.80%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

13.80%

+2.46%

Сравнение комиссий RECS и RUNN

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и RUNN

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности RUNN в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.06%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and RUNN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RECS has higher volatility (3.90%) compared to RUNN (3.89%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs RUNN's -16.83%.

On 3-year performance, RECS leads with 20.55% vs 7.89% for RUNN. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RECS has performed better with a 20.55% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RECS has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.58% for RUNN.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while RUNN is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.58% for RUNN.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор