PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RECS с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с RUNN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak. RECS is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past 3 years, RECS returned 21.31%/yr vs 10.15%/yr for RUNN. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RECS charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности RECS и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью 4.77%.

RECS

1 день
0.29%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
10.15%
С начала года
10.31%
1 год
20.78%
3 года*
21.31%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.27%
Всё время*
3.99%

RUNN

1 день
-0.58%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
0.56%
С начала года
4.77%
1 год
3.34%
3 года*
10.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RECS

Columbia Research Enhanced Core ETF
$22.49M$20.12M$19.81M

RUNN

Running Oak Efficient Growth ETF
$1.35M$3.91M$2.59M

Сравнение доходности по годам RECS и RUNN

2026 (YTD)202520242023
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		10.31%19.30%26.27%12.42%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		4.77%2.30%17.16%11.90%

Correlation

The correlation between RECS and RUNN is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.73

The correlation between RECS and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RECS и RUNN

Секторы
RECS
RUNN

Технологии

36.6%
19.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.3%

Здравоохранение

9.1%
13.3%

Промышленность

8.9%
36.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Технологии

RECS
36.6%
RUNN
19.6%

Финансовые услуги

RECS
11.9%
RUNN
12.8%

Коммуникационные услуги

RECS
10.2%
RUNN
2.1%

Потребительский циклический сектор

RECS
9.4%
RUNN
8.3%

Здравоохранение

RECS
9.1%
RUNN
13.3%

Промышленность

RECS
8.9%
RUNN
36.0%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.5%
RUNN

-

Энергетика

RECS
3.0%
RUNN

-

Недвижимость

RECS
2.2%
RUNN

-

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
RUNN

-

Сырьевые материалы

RECS
1.9%
RUNN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGPRECS с GARP
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPYRUNN с XMHQ

Доходность на риск

RECS vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RECS c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.24

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.46

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.32

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

0.68

+9.13

RECS vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и RUNN

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-16.83%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-10.34%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-16.83%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.67%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.90%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и RUNN

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 3.59%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.32%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.62%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.70%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.94%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

13.94%

+2.36%

Сравнение комиссий RECS и RUNN

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и RUNN

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности RUNN в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.01%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.53%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and RUNN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (5.32%) compared to RECS (3.59%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs RUNN's -16.83%.

On 3-year performance, RECS leads with 21.31% vs 10.15% for RUNN. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RECS has performed better with a 21.31% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RECS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.53% for RUNN.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while RUNN is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Running Oak. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.58% for RUNN.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор