PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и GARP


2026 (YTD)202520242023202220212020
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%12.10%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-6.01%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -6.01%.


RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%

GARP

1 день
3.86%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-2.39%
1 год
25.79%
3 года*
25.22%
5 лет*
15.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий RECS и GARP

И RECS, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

RECS vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.62

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.87

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

6.91

+0.28

RECS vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.71

-0.38

Корреляция

Корреляция между RECS и GARP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и GARP

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности GARP в 0.32%


TTM2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.32%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RECS и GARP

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и GARP.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-31.34%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-13.69%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-30.61%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-10.35%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-7.53%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.71%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и GARP

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.03%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.52%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

14.44%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

24.39%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

21.86%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

24.02%

-7.88%