PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RECS с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с GARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RECS returned 13.63%/yr vs 18.17%/yr for GARP. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RECS и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 22.03%.

RECS

1 день
0.29%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
10.15%
С начала года
10.31%
1 год
20.78%
3 года*
21.31%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.27%
Всё время*
3.99%

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

RECS

Columbia Research Enhanced Core ETF
$22.49M$20.12M$19.81M

Сравнение доходности по годам RECS и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		10.31%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%13.04%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between RECS and GARP is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.87

The correlation between RECS and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RECS и GARP

Секторы
RECS
GARP

Технологии

36.6%
54.7%

Финансовые услуги

11.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.1%

Здравоохранение

9.1%
5.4%

Промышленность

8.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Технологии

RECS
36.6%
GARP
54.7%

Финансовые услуги

RECS
11.9%
GARP
7.9%

Коммуникационные услуги

RECS
10.2%
GARP
11.0%

Потребительский циклический сектор

RECS
9.4%
GARP
9.1%

Здравоохранение

RECS
9.1%
GARP
5.4%

Промышленность

RECS
8.9%
GARP
6.4%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.5%
GARP

-

Энергетика

RECS
3.0%
GARP
3.0%

Недвижимость

RECS
2.2%
GARP
0.4%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
GARP
1.3%

Сырьевые материалы

RECS
1.9%
GARP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNNRECS с SPGP
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ

Доходность на риск

RECS vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RECS c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.82

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.46

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.67

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

9.73

+0.09

RECS vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и GARP

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-31.34%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-13.69%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-23.73%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-30.61%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-7.26%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.76%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и GARP

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 3.59%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.22%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

16.09%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

20.11%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

22.39%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

23.93%

-7.63%

Сравнение комиссий RECS и GARP

И RECS, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и GARP

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.01%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RECS and GARP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.22%) compared to RECS (3.59%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.17% vs 13.63% for RECS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.17% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS and GARP have the same expense ratio: 0.15% per year.

RECS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.26% for GARP.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GARP is Quality Factor. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор