Сравнение RECS с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
RECS и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RECS или GARP.
Корреляция
Корреляция между RECS и GARP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RECS и GARP
Основные характеристики
RECS:
1.84
GARP:
1.52
RECS:
2.48
GARP:
2.04
RECS:
1.34
GARP:
1.27
RECS:
2.84
GARP:
2.17
RECS:
11.58
GARP:
7.97
RECS:
1.96%
GARP:
3.66%
RECS:
12.35%
GARP:
19.27%
RECS:
-34.29%
GARP:
-31.34%
RECS:
-2.10%
GARP:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью 1.76%.
RECS
2.14%
-1.34%
7.38%
19.88%
15.17%
N/A
GARP
1.76%
-2.92%
9.82%
25.71%
18.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и GARP
И RECS, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RECS и GARP
RECS
GARP
Сравнение RECS c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и GARP
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности GARP в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.07% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.65% | 1.09% | 0.49% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.38% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и GARP
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и GARP
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.