Сравнение RECS с IUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS).
RECS и IUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RECS или IUS.
Корреляция
Корреляция между RECS и IUS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RECS и IUS
Основные характеристики
RECS:
2.04
IUS:
1.71
RECS:
2.73
IUS:
2.35
RECS:
1.38
IUS:
1.31
RECS:
3.13
IUS:
2.88
RECS:
12.79
IUS:
8.93
RECS:
1.96%
IUS:
2.01%
RECS:
12.28%
IUS:
10.53%
RECS:
-34.29%
IUS:
-34.67%
RECS:
-0.57%
IUS:
-1.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RECS показывает доходность 3.50%, а IUS немного выше – 3.58%.
RECS
3.50%
2.81%
14.77%
23.67%
15.50%
N/A
IUS
3.58%
3.17%
10.12%
16.94%
14.93%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и IUS
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RECS и IUS
RECS
IUS
Сравнение RECS c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и IUS
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IUS в 1.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.05% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.65% | 1.09% | 0.49% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.47% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и IUS
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и IUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и IUS
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.