PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RECS с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с IUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RECS returned 13.63%/yr vs 14.69%/yr for IUS. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. RECS charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности RECS и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.

RECS

1 день
0.29%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
10.15%
С начала года
10.31%
1 год
20.78%
3 года*
21.31%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.27%
Всё время*
3.99%

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF
$5.76M$3.95M$3.56M

RECS

Columbia Research Enhanced Core ETF
$22.49M$20.12M$19.81M

Сравнение доходности по годам RECS и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		10.31%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		21.90%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%

Correlation

The correlation between RECS and IUS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.83

The correlation between RECS and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RECS и IUS

Секторы
RECS
IUS

Технологии

36.6%
21.7%

Финансовые услуги

11.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.2%

Здравоохранение

9.1%
15.4%

Промышленность

8.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.6%

Энергетика

3.0%
8.5%

Недвижимость

2.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Сырьевые материалы

1.9%
3.1%

Технологии

RECS
36.6%
IUS
21.7%

Финансовые услуги

RECS
11.9%
IUS
9.6%

Коммуникационные услуги

RECS
10.2%
IUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

RECS
9.4%
IUS
11.2%

Здравоохранение

RECS
9.1%
IUS
15.4%

Промышленность

RECS
8.9%
IUS
9.0%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.5%
IUS
7.6%

Энергетика

RECS
3.0%
IUS
8.5%

Недвижимость

RECS
2.2%
IUS
0.6%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
IUS
1.4%

Сырьевые материалы

RECS
1.9%
IUS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с RUNNRECS с SPGPRECS с GARP
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

RECS vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RECS c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.40

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.63

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.87

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

24.98

-15.16

RECS vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и IUS

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-34.67%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.15%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-15.61%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-18.72%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.80%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.44%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и IUS

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.80%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.96%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.60%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

15.00%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.92%

-1.62%

Сравнение комиссий RECS и IUS

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и IUS

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IUS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.01%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and IUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RECS has higher volatility (3.59%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 13.63% for RECS. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.01% for RECS.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while IUS is Large Cap Blend Equities. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор