PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с IUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и IUS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-3.89%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
2.11%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 2.11%.


RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%

IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Сравнение комиссий RECS и IUS

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

RECS vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSIUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.78

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.65

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.19

-1.02

RECS vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.42

Корреляция

Корреляция между RECS и IUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и IUS

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IUS в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Просадки

Сравнение просадок RECS и IUS

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и IUS.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-34.67%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.91%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-18.72%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-3.83%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.94%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.40%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и IUS

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.00%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.09%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.06%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.09%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.18%

-2.04%