PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHQ returned 14.67%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%5.48%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between SPHQ and QQQM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.84

The correlation between SPHQ and QQQM shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и QQQM

Секторы
SPHQ
QQQM

Технологии

28.1%
53.8%

Промышленность

24.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

15.4%
7.7%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
12.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.8%

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Энергетика

0.7%
0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

SPHQ
28.1%
QQQM
53.8%

Промышленность

SPHQ
24.3%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
QQQM
7.7%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
QQQM
0.2%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
QQQM
4.2%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
QQQM
12.3%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
QQQM
15.8%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
QQQM
1.4%

Энергетика

SPHQ
0.7%
QQQM
0.6%

Недвижимость

SPHQ

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SPHQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.58

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.38

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.43

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

13.15

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.58

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и QQQM

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-35.04%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.96%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-22.70%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-35.04%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-8.24%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.11%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 3.33%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.51%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.06%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

15.91%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

22.23%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

22.11%

-4.25%

Сравнение комиссий SPHQ и QQQM

И SPHQ, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и QQQM

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and QQQM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 14.67% for SPHQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ and QQQM have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.42% for QQQM.

SPHQ is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор