PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHQ с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с PVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. SPHQ is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, SPHQ returned 13.32%/yr vs 17.26%/yr for PVAL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHQ показывает доходность 14.73%, а PVAL немного выше – 15.22%.

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%

PVAL

1 день
0.69%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.69%
С начала года
15.22%
1 год
29.95%
3 года*
22.52%
5 лет*
17.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%15.54%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		15.22%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between SPHQ and PVAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.84

The correlation between SPHQ and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и PVAL

Секторы
SPHQ
PVAL

Технологии

40.1%
17.1%

Финансовые услуги

16.1%
11.8%

Промышленность

12.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.9%

Коммунальные услуги

4.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.3%

Сырьевые материалы

3.5%
6.6%

Здравоохранение

3.3%
10.2%

Энергетика

1.0%
7.3%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

SPHQ
40.1%
PVAL
17.1%

Финансовые услуги

SPHQ
16.1%
PVAL
11.8%

Промышленность

SPHQ
12.6%
PVAL
9.3%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
7.9%
PVAL
7.9%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
5.6%
PVAL
9.9%

Коммунальные услуги

SPHQ
4.5%
PVAL
4.3%

Коммуникационные услуги

SPHQ
3.9%
PVAL
4.3%

Сырьевые материалы

SPHQ
3.5%
PVAL
6.6%

Здравоохранение

SPHQ
3.3%
PVAL
10.2%

Энергетика

SPHQ
1.0%
PVAL
7.3%

Недвижимость

SPHQ

-

PVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

SPHQ vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.72

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.81

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.17

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

15.70

-5.64

SPHQ vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и PVAL

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-16.64%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.22%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-15.42%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-16.64%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

0.00%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-2.97%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.91%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и PVAL

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.54%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

8.50%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

11.06%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.25%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

15.16%

+2.78%

Сравнение комиссий SPHQ и PVAL

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и PVAL

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PVAL в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.92%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and PVAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to PVAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 17.26% vs 13.32% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 17.26% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.92% for PVAL.

SPHQ is categorized as S&P 500, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор