Сравнение PVAL с BMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).
PVAL и BMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это пассивный фонд от Power Corporation of Canada, который отслеживает доходность Russell 1000 Value. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index March Series. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVAL или BMAR.
Основные характеристики
| PVAL | BMAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.49% | 16.33% |
| Дох-ть за 1 год | 37.26% | 24.34% |
| Дох-ть за 3 года | 13.58% | 10.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.23 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 4.35 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 5.30 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 22.70 | 21.30 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.15% |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 7.84% |
| Макс. просадка | -16.64% | -21.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PVAL и BMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PVAL и BMAR
С начала года, PVAL показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью 16.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и BMAR
PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BMAR в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PVAL c BMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и BMAR
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 1.42% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и BMAR
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и BMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и BMAR
Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.