PortfoliosLab logo
Сравнение PVAL с BMAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVAL и BMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PVAL и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.98%
42.08%
PVAL
BMAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVAL:

0.55

BMAR:

0.95

Коэф-т Сортино

PVAL:

0.86

BMAR:

1.42

Коэф-т Омега

PVAL:

1.12

BMAR:

1.23

Коэф-т Кальмара

PVAL:

0.60

BMAR:

1.01

Коэф-т Мартина

PVAL:

2.21

BMAR:

4.67

Индекс Язвы

PVAL:

4.17%

BMAR:

2.79%

Дневная вол-ть

PVAL:

16.89%

BMAR:

13.67%

Макс. просадка

PVAL:

-16.64%

BMAR:

-21.43%

Текущая просадка

PVAL:

-5.80%

BMAR:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью -0.76%.


PVAL

С начала года

1.09%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

0.08%

1 год

8.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BMAR

С начала года

-0.76%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

1.92%

1 год

11.39%

5 лет

12.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и BMAR

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BMAR в 0.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVAL и BMAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

BMAR
Ранг риск-скорректированной доходности BMAR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMAR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVAL c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BMAR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
0.95
PVAL
BMAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и BMAR

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.30%1.34%1.33%0.59%0.47%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и BMAR

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и BMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.80%
-4.00%
PVAL
BMAR

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и BMAR

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.26%
10.10%
PVAL
BMAR