PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с BMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while BMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. PVAL is actively managed, while BMAR is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 15.96%/yr vs 12.18%/yr for BMAR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for BMAR.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью 8.62%.

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

BMAR

1 день
-0.26%
1 месяц
2.82%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.58%
1 год
20.97%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и BMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		8.62%14.97%16.49%23.09%-7.06%7.43%

Correlation

The correlation between PVAL and BMAR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.82

The correlation between PVAL and BMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и BMAR

Секторы
PVAL
BMAR

Финансовые услуги

19.1%
11.9%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Промышленность

12.1%
8.1%

Технологии

11.9%
36.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Энергетика

8.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.9%

Коммунальные услуги

5.0%
2.3%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
BMAR
11.9%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
BMAR
8.4%

Промышленность

PVAL
12.1%
BMAR
8.1%

Технологии

PVAL
11.9%
BMAR
36.2%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
BMAR
10.1%

Энергетика

PVAL
8.4%
BMAR
3.5%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
BMAR
4.9%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
BMAR
10.9%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
BMAR
2.3%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
BMAR
1.8%

Недвижимость

PVAL
2.1%
BMAR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с PWVPVAL с PLDRPVAL с VFFVX
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с POCTBMAR с ALLWBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с PIRMX

Доходность на риск

PVAL vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALBMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.85

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
4.13

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.58

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.73

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.33

20.88

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALBMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.96

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PVAL и BMAR

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и BMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-21.43%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.64%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-12.86%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-15.02%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.26%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-2.34%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.01%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и BMAR

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.45%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

5.88%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

7.39%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

11.32%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

13.67%

+1.57%

Сравнение комиссий PVAL и BMAR

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BMAR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и BMAR

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and BMAR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.30%) compared to BMAR (1.45%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs BMAR's -21.43%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.96% vs 12.18% for BMAR. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BMAR has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.96% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for BMAR.

PVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BMAR.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BMAR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Putnam and Innovator. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.79% for BMAR.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и BMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор