PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVAL с BMAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
8.80%
PVAL
BMAR

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью 15.86%.


PVAL

С начала года

24.60%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

7.55%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BMAR

С начала года

15.86%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

8.80%

1 год

20.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PVALBMAR
Коэф-т Шарпа2.952.77
Коэф-т Сортино4.033.79
Коэф-т Омега1.521.56
Коэф-т Кальмара4.743.82
Коэф-т Мартина20.2118.15
Индекс Язвы1.64%1.15%
Дневная вол-ть11.23%7.58%
Макс. просадка-16.64%-21.43%
Текущая просадка-1.39%-0.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и BMAR

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BMAR в 0.79%.


BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
График комиссии BMAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PVAL и BMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVAL c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.952.77
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.033.79
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.56
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.743.82
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.2118.15
PVAL
BMAR

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.77
PVAL
BMAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и BMAR

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.43%1.33%0.59%0.47%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и BMAR

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и BMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-0.59%
PVAL
BMAR

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и BMAR

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
2.27%
PVAL
BMAR