PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVAL с BMAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVAL и BMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PVAL с BMAR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).

PVAL и BMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это пассивный фонд от Power Corporation of Canada, который отслеживает доходность Russell 1000 Value. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index March Series. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVAL или BMAR.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVAL:

0.52

BMAR:

0.95

Коэф-т Сортино

PVAL:

0.75

BMAR:

1.33

Коэф-т Омега

PVAL:

1.11

BMAR:

1.21

Коэф-т Кальмара

PVAL:

0.51

BMAR:

0.95

Коэф-т Мартина

PVAL:

1.83

BMAR:

4.27

Индекс Язвы

PVAL:

4.29%

BMAR:

2.85%

Дневная вол-ть

PVAL:

17.17%

BMAR:

13.93%

Макс. просадка

PVAL:

-16.64%

BMAR:

-21.43%

Текущая просадка

PVAL:

-3.41%

BMAR:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью 2.61%.

PVAL

С начала года

3.65%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-3.41%

1 год

8.86%

3 года

13.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BMAR

С начала года

2.61%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

1.76%

1 год

13.15%

3 года

12.83%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Сравнение комиссий PVAL и BMAR

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BMAR в 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVAL и BMAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг риск-скорректированной доходности BMAR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMAR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVAL c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BMAR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и BMAR

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.27%1.34%1.33%0.59%0.47%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и BMAR

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и BMAR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и BMAR

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...