PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVAL с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с PLDR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while PLDR is a Sustainable fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

Сравнение доходности по годам PVAL и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%

Correlation

The correlation between PVAL and PLDR is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.78

The correlation between PVAL and PLDR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PVAL и PLDR

Секторы
PVAL
PLDR

Технологии

20.6%
38.3%

Финансовые услуги

17.0%
9.9%

Здравоохранение

13.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Промышленность

8.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.3%

Сырьевые материалы

4.5%
2.3%

Коммунальные услуги

4.1%
3.4%

Энергетика

3.6%
3.1%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.1%

Технологии

PVAL
20.6%
PLDR
38.3%

Финансовые услуги

PVAL
17.0%
PLDR
9.9%

Здравоохранение

PVAL
13.1%
PLDR
7.5%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.7%
PLDR
10.1%

Промышленность

PVAL
8.9%
PLDR
8.4%

Потребительский защитный сектор

PVAL
7.9%
PLDR
5.3%

Сырьевые материалы

PVAL
4.5%
PLDR
2.3%

Коммунальные услуги

PVAL
4.1%
PLDR
3.4%

Энергетика

PVAL
3.6%
PLDR
3.1%

Недвижимость

PVAL
1.9%
PLDR
0.6%

Коммуникационные услуги

PVAL
0.9%
PLDR
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX

Доходность на риск

PVAL vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PVAL c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

—

—

PVAL vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PLDR

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

—

—

Сравнение комиссий PVAL и PLDR

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PLDR

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как PLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and PLDR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PVAL has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.37% for PLDR.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while PLDR is Sustainable. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.59% for PLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор