PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с PLDR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. Both are actively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.54%/yr vs 8.99%/yr for PLDR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у PLDR с доходностью 1.69%.

PVAL

1 день
-0.45%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.02%
1 год
31.50%
3 года*
23.34%
5 лет*
16.54%
10 лет*
—

PLDR

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.54%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.88%
1 год
15.57%
3 года*
17.17%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		12.96%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%

Correlation

The correlation between PVAL and PLDR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.79

The correlation between PVAL and PLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и PLDR

Секторы
PVAL
PLDR

Технологии

17.1%
38.3%

Финансовые услуги

11.8%
9.9%

Промышленность

11.4%
8.4%

Здравоохранение

10.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Энергетика

7.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.3%

Сырьевые материалы

4.6%
2.3%

Коммунальные услуги

4.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.1%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Технологии

PVAL
17.1%
PLDR
38.3%

Финансовые услуги

PVAL
11.8%
PLDR
9.9%

Промышленность

PVAL
11.4%
PLDR
8.4%

Здравоохранение

PVAL
10.2%
PLDR
7.5%

Потребительский циклический сектор

PVAL
9.9%
PLDR
10.1%

Энергетика

PVAL
7.3%
PLDR
3.1%

Потребительский защитный сектор

PVAL
5.1%
PLDR
5.3%

Сырьевые материалы

PVAL
4.6%
PLDR
2.3%

Коммунальные услуги

PVAL
4.3%
PLDR
3.4%

Коммуникационные услуги

PVAL
4.3%
PLDR
11.1%

Недвижимость

PVAL
2.0%
PLDR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с VFFVX
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX

Доходность на риск

PVAL vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.25

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.79

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.23

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

4.62

+11.99

PVAL vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа PLDR равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PLDR

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PLDR в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-29.58%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-12.81%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-23.00%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-29.58%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-3.21%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-8.57%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.40%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PLDR

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеют волатильность 3.55% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.62%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.83%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

12.57%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.10%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

17.04%

-1.81%

Сравнение комиссий PVAL и PLDR

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PLDR

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности PLDR в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and PLDR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLDR has higher volatility (3.62%) compared to PVAL (3.55%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs PLDR's -29.58%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.54% vs 8.99% for PLDR. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.54% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.37% for PLDR.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while PLDR is Sustainable. They also come from different issuers: Putnam and Power Corporation of Canada. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.59% for PLDR.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор