PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVAL с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с PLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PVAL

1 день
0.69%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.69%
С начала года
15.22%
1 год
29.95%
3 года*
22.52%
5 лет*
17.26%
10 лет*
—

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		15.22%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%

Correlation

The correlation between PVAL and PLDR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.79

The correlation between PVAL and PLDR shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PVAL и PLDR

Секторы
PVAL
PLDR

Технологии

17.1%
38.3%

Финансовые услуги

11.8%
9.9%

Здравоохранение

10.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Промышленность

9.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.3%

Энергетика

7.3%
3.1%

Сырьевые материалы

6.6%
2.3%

Коммунальные услуги

4.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.1%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Технологии

PVAL
17.1%
PLDR
38.3%

Финансовые услуги

PVAL
11.8%
PLDR
9.9%

Здравоохранение

PVAL
10.2%
PLDR
7.5%

Потребительский циклический сектор

PVAL
9.9%
PLDR
10.1%

Промышленность

PVAL
9.3%
PLDR
8.4%

Потребительский защитный сектор

PVAL
7.9%
PLDR
5.3%

Энергетика

PVAL
7.3%
PLDR
3.1%

Сырьевые материалы

PVAL
6.6%
PLDR
2.3%

Коммунальные услуги

PVAL
4.3%
PLDR
3.4%

Коммуникационные услуги

PVAL
4.3%
PLDR
11.1%

Недвижимость

PVAL
2.0%
PLDR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX

Доходность на риск

PVAL vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

—

—

PVAL vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PLDR

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

—

—

Сравнение комиссий PVAL и PLDR

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PLDR

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.92%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and PLDR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PVAL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.37% for PLDR.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while PLDR is Sustainable. They also come from different issuers: Putnam and Power Corporation of Canada. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.59% for PLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор