PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с PLDR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR).

PVAL и PLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-9.19%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PLDR с доходностью -9.19%.

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLDR

1 день
2.64%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
10.26%
3 года*
14.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с VFFVX
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с QUALPLDR с FFLCPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с FITLX

Сравнение комиссий PVAL и PLDR

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PVAL vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALPLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.63

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.92

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.83

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

2.93

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PLDR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALPLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.63

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.41

+0.55

Корреляция

Корреляция между PVAL и PLDR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PLDR

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PLDR в 0.41%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PLDR

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PLDR в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-29.58%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-13.03%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-10.51%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-8.82%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.69%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PLDR

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.48%, в то время как у Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.30%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.58%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

16.31%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.16%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.16%

-1.77%