PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVAL с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.80%
11.42%
PVAL
VTV

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 24.53%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 20.27%.


PVAL

С начала года

24.53%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

7.88%

1 год

32.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTV

С начала года

20.27%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

10.01%

1 год

28.13%

5 лет (среднегодовая)

11.51%

10 лет (среднегодовая)

10.45%

Основные характеристики


PVALVTV
Коэф-т Шарпа2.872.76
Коэф-т Сортино3.933.88
Коэф-т Омега1.511.50
Коэф-т Кальмара4.605.51
Коэф-т Мартина19.5717.61
Индекс Язвы1.64%1.59%
Дневная вол-ть11.21%10.17%
Макс. просадка-16.64%-59.27%
Текущая просадка-1.44%-1.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и VTV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PVAL и VTV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVAL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.872.76
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.933.88
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.50
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.605.51
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 19.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.5717.61
PVAL
VTV

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.76
PVAL
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VTV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VTV в 2.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.43%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.25%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VTV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
-1.42%
PVAL
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VTV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
3.58%
PVAL
VTV