PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PVAL is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 15.96%/yr vs 11.24%/yr for VTV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVAL показывает доходность 11.75%, а VTV немного выше – 12.30%.

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%7.49%

Correlation

The correlation between PVAL and VTV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.93

The correlation between PVAL and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и VTV

Секторы
PVAL
VTV

Финансовые услуги

19.1%
22.3%

Здравоохранение

12.6%
14.5%

Промышленность

12.1%
14.0%

Технологии

11.9%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.0%

Энергетика

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.3%

Коммунальные услуги

5.0%
5.2%

Сырьевые материалы

4.4%
3.1%

Недвижимость

2.1%
2.8%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
VTV
22.3%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
VTV
14.5%

Промышленность

PVAL
12.1%
VTV
14.0%

Технологии

PVAL
11.9%
VTV
13.4%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
VTV
4.0%

Энергетика

PVAL
8.4%
VTV
8.1%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
VTV
9.4%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
VTV
3.3%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
VTV
3.1%

Недвижимость

PVAL
2.1%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDRPVAL с VFFVX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

PVAL vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.61

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.74

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.15

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.33

15.69

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.51

+0.56

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VTV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-59.27%

+42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.35%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.52%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-17.04%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-7.87%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.68%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VTV

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.52%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

7.55%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.11%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.88%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.67%

-1.43%

Сравнение комиссий PVAL и VTV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VTV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PVAL and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.52%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.96% vs 11.24% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.96% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.98% for PVAL.

They also come from different issuers: Putnam and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.04% for VTV.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор