PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVAL с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PVALVTV
Дох-ть с нач. г.25.49%21.01%
Дох-ть за 1 год37.26%32.68%
Дох-ть за 3 года13.58%9.75%
Коэф-т Шарпа3.233.13
Коэф-т Сортино4.464.42
Коэф-т Омега1.581.58
Коэф-т Кальмара5.304.70
Коэф-т Мартина22.7020.48
Индекс Язвы1.63%1.58%
Дневная вол-ть11.45%10.32%
Макс. просадка-16.64%-59.27%
Текущая просадка0.00%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PVAL и VTV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VTV

С начала года, PVAL показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 21.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
11.39%
PVAL
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и VTV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVAL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.70
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 20.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.48

Сравнение коэффициента Шарпа PVAL и VTV

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
3.13
PVAL
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VTV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VTV в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.42%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.23%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VTV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.30%
PVAL
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VTV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.75%
PVAL
VTV